Сравнение FAMVX с DFDMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX).
FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. DFDMX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMVX и DFDMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMVX и DFDMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | -13.25% | 0.49% | 11.15% | 22.91% | -30.52% | 12.26% | 30.43% | 40.14% | -0.24% | 31.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у DFDMX с доходностью -13.25%. За последние 10 лет акции FAMVX превзошли акции DFDMX по среднегодовой доходности: 9.72% против 8.71% соответственно.
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
DFDMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -17.02%
- 1 год
- -11.51%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMVX и DFDMX
FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии DFDMX в 0.85%.
Доходность на риск
FAMVX vs. DFDMX — Ранг доходности на риск
FAMVX
DFDMX
Сравнение FAMVX c DFDMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMVX | DFDMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | -0.55 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | -0.68 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.92 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.49 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | -1.43 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMVX | DFDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.55 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.07 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FAMVX и DFDMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMVX и DFDMX
Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как DFDMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 0.30% | 0.87% | 3.52% | 0.30% | 0.09% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок FAMVX и DFDMX
Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки DFDMX в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и DFDMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMVX | DFDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -40.46% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -22.32% | +10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -40.46% | +17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -40.46% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -21.04% | +13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -7.93% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 7.67% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMVX и DFDMX
FAM Value Fund (FAMVX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMVX | DFDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.20% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 12.07% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 20.45% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 20.78% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 20.41% | -2.26% |