Сравнение DFDMX с FMDGX
DFDMX (DF Dent Midcap Growth Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DFDMX returned -1.39%/yr vs 5.68%/yr for FMDGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFDMX charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.
Доходность
Сравнение доходности DFDMX и FMDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDMX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 2.79%.
DFDMX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- -9.99%
- С начала года
- -6.17%
- 1 год
- -9.19%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 9.00%
FMDGX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.61%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFDMX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | -6.17% | 0.49% | 11.15% | 22.91% | -30.52% | 12.26% | 30.43% | 5.40% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 2.79% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Correlation
The correlation between DFDMX and FMDGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between DFDMX and FMDGX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDMX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
DFDMX
FMDGX
Сравнение DFDMX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDMX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.17 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.48 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDMX и FMDGX
Максимальная просадка DFDMX за все время составила -40.46%, примерно равная максимальной просадке FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и FMDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDMX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -38.59% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -14.75% | -7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.32% | -25.30% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -38.59% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -4.15% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -11.06% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 5.13% | +6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDMX и FMDGX
DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) имеют волатильность 5.05% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDMX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.27% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 13.75% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 17.33% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 22.52% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 24.26% | -3.86% |
Сравнение комиссий DFDMX и FMDGX
DFDMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDMX и FMDGX
DFDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 0.30% | 0.87% | 3.52% | 0.30% | 0.09% | 3.21% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.80% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFDMX and FMDGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMDGX has higher volatility (5.27%) compared to DFDMX (5.05%). In terms of maximum drawdown, DFDMX dropped -40.46% vs FMDGX's -38.59%.
FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDMX и FMDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор