Сравнение DFDMX с BARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).
DFDMX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2011 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFDMX и BARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFDMX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | -14.90% | 0.49% | 11.15% | 22.91% | -30.52% | 12.26% | 30.43% | 40.14% | -0.24% | 31.22% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -9.30% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DFDMX показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у BARIX с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции DFDMX уступали акциям BARIX по среднегодовой доходности: 8.50% против 10.43% соответственно.
DFDMX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -11.18%
- С начала года
- -14.90%
- 6 месяцев
- -19.06%
- 1 год
- -12.83%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- -1.58%
- 10 лет*
- 8.50%
BARIX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFDMX и BARIX
DFDMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.
Доходность на риск
DFDMX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
DFDMX
BARIX
Сравнение DFDMX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDMX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.14 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | 0.36 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.05 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.09 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | 0.23 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDMX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.14 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.09 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.64 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFDMX и BARIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDMX и BARIX
DFDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 0.30% | 0.87% | 3.52% | 0.30% | 0.09% | 3.21% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.67% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок DFDMX и BARIX
Максимальная просадка DFDMX за все время составила -40.46%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и BARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFDMX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -37.44% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -11.12% | -11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -37.44% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | -37.44% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -10.67% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -6.74% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 4.37% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDMX и BARIX
DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что DFDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFDMX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 3.35% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 11.71% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 18.99% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 19.65% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 19.83% | +0.58% |