Сравнение FAMRX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
FAMRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMRX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMRX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | -0.96% | 20.87% | 12.60% | 18.98% | -18.55% | 17.10% | 19.37% | 26.26% | -9.21% | 21.08% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMRX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции FAMRX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 10.44% против 7.01% соответственно.
FAMRX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.44%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMRX и PUDZX
FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
FAMRX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
FAMRX
PUDZX
Сравнение FAMRX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMRX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.04 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.65 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.45 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 13.65 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMRX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.04 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.52 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FAMRX и PUDZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMRX и PUDZX
Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 5.61% | 5.56% | 3.44% | 1.33% | 5.07% | 3.15% | 1.99% | 5.52% | 5.62% | 2.31% | 0.28% | 4.83% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок FAMRX и PUDZX
Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMRX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -21.53% | -37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -8.20% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -17.98% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | -21.53% | -9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -1.59% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -5.31% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.47% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMRX и PUDZX
Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMRX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 2.71% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 6.29% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 9.72% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 10.59% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 9.70% | +5.49% |