PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMRX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMRX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

FAMRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMRX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		-0.96%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции FAMRX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 10.44% против 7.40% соответственно.

FAMRX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.03%
1 год
20.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.44%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 85% Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с SPYFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с FTRNXFAMRX с GOIIXFAMRX с FNILX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий FAMRX и AAAAX

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund

Доходность на риск

FAMRX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMRX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMRXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.57

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.11

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.91

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

10.22

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMRX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMRXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между FAMRX и AAAAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и AAAAX

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		5.61%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и AAAAX

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMRXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-40.47%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-9.55%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-22.62%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-29.41%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-3.53%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-6.89%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.79%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и AAAAX

Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMRXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

3.27%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

7.26%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

11.62%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

12.19%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

12.66%

+2.53%