PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMKX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMKX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FAMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 2004 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAMKX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMKX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		0.85%39.76%9.01%8.12%-20.09%-2.90%30.05%29.29%-9.11%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FAMKX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FAMKX

1 день
-0.97%
1 месяц
-13.15%
С начала года
0.85%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.95%
3 года*
17.10%
5 лет*
4.48%
10 лет*
10.07%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FAMKX:
FAMKX с VOOFAMKX с FHKFXFAMKX с FEDIXFAMKX с FGKPXFAMKX с CNWIXFAMKX с DEMAXFAMKX с FIQGX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FAMKX и FNILX

FAMKX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FAMKX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMKX
Ранг доходности на риск FAMKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMKX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMKX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMKXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.83

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.28

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.04

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

5.01

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMKX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMKX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMKX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMKXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.83

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.65

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.64

-0.25

Корреляция

Корреляция между FAMKX и FNILX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMKX и FNILX

Дивидендная доходность FAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		1.32%1.33%0.74%1.25%0.76%4.87%1.84%10.64%0.17%0.10%0.03%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAMKX и FNILX

Максимальная просадка FAMKX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMKX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMKXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-33.76%

-36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-12.18%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-25.40%

-15.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-9.01%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.60%

-5.47%

-15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.54%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMKX и FNILX

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FAMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMKXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

4.23%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

9.14%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

18.26%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

17.22%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

20.17%

-1.61%