Сравнение FAMFX с UMBHX
FAMFX (FAM Small Cap Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. FAMFX charges 1.27%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности FAMFX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAMFX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- -0.66%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 6.92%
UMBHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAMFX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAMFX FAM Small Cap Fund | 6.83% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.55% |
Correlation
The correlation between FAMFX and UMBHX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMFX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
FAMFX
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FAMFX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAMFX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAMFX и UMBHX
Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки UMBHX в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMFX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -6.82% | -32.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.28% | -5.83% | -13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -2.39% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMFX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMFX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 30.41% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 30.41% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 30.41% | -10.93% |
Сравнение комиссий FAMFX и UMBHX
FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMFX и UMBHX
Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMFX FAM Small Cap Fund | 3.43% | 3.41% | 4.43% | 6.44% | 0.36% | 6.55% | 0.00% | 0.47% | 10.85% | 2.15% | 2.99% | 0.24% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAMFX and UMBHX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FAMFX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор