Сравнение FAMFX с DSCIX
FAMFX (FAM Small Cap Fund) and DSCIX (Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAMFX returned 6.92%/yr vs 9.89%/yr for DSCIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FAMFX charges 1.27%/yr vs 0.95%/yr for DSCIX.
Доходность
Сравнение доходности FAMFX и DSCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMFX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у DSCIX с доходностью 26.68%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям DSCIX по среднегодовой доходности: 6.92% против 9.89% соответственно.
FAMFX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- -0.66%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 6.92%
DSCIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 19.71%
- С начала года
- 26.68%
- 1 год
- 41.74%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам FAMFX и DSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMFX FAM Small Cap Fund | -0.66% | -11.60% | 12.43% | 20.10% | -12.42% | 27.72% | 10.10% | 26.89% | -8.54% | 4.56% |
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 26.68% | 13.18% | 5.10% | 20.00% | -21.46% | 30.92% | 13.33% | 21.51% | -16.96% | 11.59% |
Correlation
The correlation between FAMFX and DSCIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between FAMFX and DSCIX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMFX vs. DSCIX — Ранг доходности на риск
FAMFX
DSCIX
Сравнение FAMFX c DSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAMFX | DSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.43 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 6.10 | -6.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 21.86 | -22.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAMFX и DSCIX
Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки DSCIX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и DSCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMFX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -47.60% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.70% | -7.08% | -14.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | -32.94% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -32.94% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | -47.60% | +7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.28% | -2.30% | -16.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -9.77% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 1.97% | +10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMFX и DSCIX
FAM Small Cap Fund (FAMFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMFX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 3.54% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 12.38% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 17.21% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 22.16% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 23.19% | -3.71% |
Сравнение комиссий FAMFX и DSCIX
FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии DSCIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMFX и DSCIX
Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности DSCIX в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 4.70% | 6.01% | 0.16% | 0.30% | 4.99% | 8.71% | 0.05% | 0.00% | 9.11% | 0.03% | 0.18% | 0.00% |
FAMFX FAM Small Cap Fund | 3.43% | 3.41% | 4.43% | 6.44% | 0.36% | 6.55% | 0.00% | 0.47% | 10.85% | 2.15% | 2.99% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
FAMFX and DSCIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMFX has higher volatility (4.86%) compared to DSCIX (3.54%). In terms of maximum drawdown, FAMFX dropped -39.66% vs DSCIX's -47.60%.
DSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMFX и DSCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор