PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с JNVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMEX с JNVSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.39%/yr vs 10.91%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и JNVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у JNVSX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям JNVSX по среднегодовой доходности: 10.39% против 10.91% соответственно.

FAMEX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-6.23%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.72%
10 лет*
10.39%

JNVSX

1 день
-0.43%
1 месяц
1.30%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-1.20%
1 год
-2.19%
3 года*
5.91%
5 лет*
8.27%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMEX и JNVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-0.83%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		-0.36%-2.58%9.40%18.58%-15.83%60.71%14.79%27.58%-9.03%15.08%

Correlation

The correlation between FAMEX and JNVSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г.

0.90

The correlation between FAMEX and JNVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

Jensen Quality Value Fund

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с VOOFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с FXAIX
Часто сравнивают с JNVSX:
JNVSX с FMIMXJNVSX с TQQQJNVSX с WOOPXJNVSX с FNKFXJNVSX с VNVYXJNVSX с FHUMXJNVSX с KMVAX

Доходность на риск

FAMEX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
JNVSX
Ранг доходности на риск JNVSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNVSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNVSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNVSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNVSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNVSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMEXJNVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.11

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
-0.07

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.99

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.13

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-0.27

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMEX vs. JNVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа JNVSX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и JNVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMEXJNVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.11

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и JNVSX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и JNVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMEXJNVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-34.52%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-10.42%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-17.43%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-24.56%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-34.52%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-8.86%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-5.17%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

5.25%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и JNVSX

FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMEXJNVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.66%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

9.23%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

12.71%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

20.46%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

19.26%

-1.34%

Сравнение комиссий FAMEX и JNVSX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии JNVSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и JNVSX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности JNVSX в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.77%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		11.25%11.31%6.15%0.56%2.69%22.40%1.27%5.13%6.15%4.14%1.34%17.62%

Часто задаваемые вопросы

FAMEX and JNVSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMEX has higher volatility (3.86%) compared to JNVSX (3.66%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs JNVSX's -34.52%.

JNVSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMEX и JNVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор