Сравнение FAMEX с GABVX
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and GABVX (Gabelli Value 25 Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.42%/yr vs 7.41%/yr for GABVX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAMEX charges 1.23%/yr vs 1.43%/yr for GABVX.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и GABVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции FAMEX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 10.42% против 7.41% соответственно.
FAMEX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- -5.83%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 10.42%
GABVX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам FAMEX и GABVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | -0.54% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 8.34% | 28.77% | 4.10% | 8.75% | -15.87% | 14.86% | 5.86% | 17.84% | -8.19% | 12.77% |
Correlation
The correlation between FAMEX and GABVX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г. | 0.78 |
The correlation between FAMEX and GABVX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMEX vs. GABVX — Ранг доходности на риск
FAMEX
GABVX
Сравнение FAMEX c GABVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMEX | GABVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.40 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.12 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 12.78 | -13.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMEX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 2.30 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.42 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и GABVX
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и GABVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMEX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -63.09% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -9.10% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -18.17% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -26.99% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -39.69% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -0.48% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -8.50% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 2.21% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и GABVX
FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMEX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.33% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 9.49% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 12.37% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 16.25% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 17.55% | +0.37% |
Сравнение комиссий FAMEX и GABVX
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и GABVX
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности GABVX в 10.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.76% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 10.17% | 11.01% | 0.00% | 12.15% | 17.78% | 12.01% | 9.32% | 10.28% | 9.54% | 6.82% | 7.49% | 17.39% |
Часто задаваемые вопросы
FAMEX and GABVX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMEX has higher volatility (3.75%) compared to GABVX (3.33%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs GABVX's -63.09%.
GABVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMEX и GABVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор