PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FALN с GHYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FALN и GHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALN и GHYB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
-0.49%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%1.53%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
-0.32%9.38%7.76%12.13%-11.02%3.21%6.38%14.55%-2.01%0.27%

Доходность по периодам

С начала года, FALN показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у GHYB с доходностью -0.32%.


FALN

1 день
0.57%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.31%
1 год
6.78%
3 года*
8.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*

GHYB

1 день
0.30%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.78%
1 год
7.39%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.88%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий FALN и GHYB

FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.


Доходность на риск

FALN vs. GHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина

GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALN c GHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FALNGHYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.02

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.85

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

9.58

-4.22

FALN vs. GHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALN на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYB равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALN и GHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FALNGHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.34

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.53

+0.19

Корреляция

Корреляция между FALN и GHYB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FALN и GHYB

Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности GHYB в 7.09%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.51%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
7.09%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FALN и GHYB

Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и GHYB.


Загрузка...

Показатели просадок


FALNGHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-21.48%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-4.12%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-16.08%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-1.27%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-2.61%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.80%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FALN и GHYB

iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FALNGHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.06%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

2.68%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

5.54%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.28%

7.68%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

8.35%

+0.66%