PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALN с FSYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FALN с FSYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) and FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. FALN is passively managed, while FSYD is actively managed. Over the past 3 years, FALN returned 9.18%/yr vs 9.54%/yr for FSYD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FALN charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for FSYD.

Доходность

Сравнение доходности FALN и FSYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FALN показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у FSYD с доходностью 3.35%.

FALN

1 день
-0.22%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.66%
3 года*
9.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

FSYD

1 день
-0.27%
1 месяц
0.75%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.97%
1 год
10.19%
3 года*
9.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FALN и FSYD

2026 (YTD)2025202420232022
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.56%8.92%7.68%13.47%-8.14%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		3.35%9.09%8.74%12.22%-6.59%

Correlation

The correlation between FALN and FSYD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between FALN and FSYD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FALN и FSYD

Секторы
FALN
FSYD

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

34.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

94.6%

Промышленность

-

-

Технологии

-

5.4%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

FALN
100.0%
FSYD

-

Сырьевые материалы

FALN

-

FSYD

-

Коммуникационные услуги

FALN

-

FSYD
0.0%

Потребительский циклический сектор

FALN

-

FSYD

-

Потребительский защитный сектор

FALN

-

FSYD

-

Энергетика

FALN

-

FSYD
34.4%

Финансовые услуги

FALN

-

FSYD

-

Здравоохранение

FALN

-

FSYD
94.6%

Промышленность

FALN

-

FSYD

-

Технологии

FALN

-

FSYD
5.4%

Коммунальные услуги

FALN

-

FSYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Fidelity Sustainable High Yield ETF

Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA
Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с FLDRFSYD с SHYFSYD с HYBLFSYD с SRLNFSYD с FFRHXFSYD с BSJP

Доходность на риск

FALN vs. FSYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALN c FSYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALNFSYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.49

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.79

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.83

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

15.34

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALN vs. FSYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALN на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSYD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALN и FSYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALNFSYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.49

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.77

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FALN и FSYD

Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и FSYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FALNFSYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-12.11%

-17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-2.67%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-5.49%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.27%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.40%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.67%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FALN и FSYD

iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FALNFSYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.12%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

3.13%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

4.12%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

7.85%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

7.85%

+1.10%

Сравнение комиссий FALN и FSYD

FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSYD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALN и FSYD

Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FSYD в 6.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.46%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.32%6.49%6.47%6.70%5.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FALN and FSYD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FALN has higher volatility (1.38%) compared to FSYD (1.12%). In terms of maximum drawdown, FALN dropped -29.22% vs FSYD's -12.11%.

On 3-year performance, FSYD leads with 9.54% vs 9.18% for FALN. On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FSYD has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSYD has performed better with a 9.54% return vs 9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.

FALN has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 6.32% for FSYD.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for FALN and 0.55% for FSYD.

FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FALN и FSYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор