PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALN с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FALN с BBHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - FALN tracks the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index while BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FALN returned 3.82%/yr vs 4.12%/yr for BBHY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FALN charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности FALN и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FALN показывает доходность 1.75%, а BBHY немного ниже – 1.73%.

FALN

1 день
0.19%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.59%
1 год
8.49%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—

BBHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.10%
3 года*
8.76%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FALN и BBHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.75%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%8.70%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.73%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%14.35%-2.50%6.57%

Correlation

The correlation between FALN and BBHY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.81

The correlation between FALN and BBHY shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FALN и BBHY

Секторы
FALN
BBHY

Недвижимость

100.0%
3.9%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

5.2%

Финансовые услуги

-

4.1%

Здравоохранение

-

5.4%

Промышленность

-

8.4%

Технологии

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Недвижимость

FALN
100.0%
BBHY
3.9%

Сырьевые материалы

FALN

-

BBHY
3.2%

Коммуникационные услуги

FALN

-

BBHY
7.9%

Потребительский циклический сектор

FALN

-

BBHY
10.0%

Потребительский защитный сектор

FALN

-

BBHY
2.5%

Энергетика

FALN

-

BBHY
5.2%

Финансовые услуги

FALN

-

BBHY
4.1%

Здравоохранение

FALN

-

BBHY
5.4%

Промышленность

FALN

-

BBHY
8.4%

Технологии

FALN

-

BBHY
4.0%

Коммунальные услуги

FALN

-

BBHY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

FALN vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALN c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALNBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.97

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.99

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.00

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

13.50

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALN vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALN на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALN и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALNBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.97

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.64

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FALN и BBHY

Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FALNBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-24.98%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-2.37%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-5.00%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-15.32%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.14%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.37%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.53%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FALN и BBHY

iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FALNBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.13%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

2.85%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

3.62%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

7.26%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

7.53%

+1.42%

Сравнение комиссий FALN и BBHY

FALN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALN и BBHY

Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности BBHY в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.94%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.45%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FALN and BBHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FALN has higher volatility (1.36%) compared to BBHY (1.13%). In terms of maximum drawdown, FALN dropped -29.22% vs BBHY's -24.98%.

On 5-year performance, BBHY leads with 4.12% vs 3.82% for FALN. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBHY has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBHY has performed better with a 4.12% return vs 3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FALN.

BBHY has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 6.45% for FALN.

FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index, while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for FALN and 0.15% for BBHY.

BBHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FALN и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор