PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALIX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALIX с VIVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

FALIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FALIX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALIX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-8.42%16.93%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.63%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALIX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 14.62% против 11.62% соответственно.

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.12%
1 год
22.56%
3 года*
20.59%
5 лет*
14.03%
10 лет*
14.62%

VIVIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.18%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с FGINXFALIX с SWLVXFALIX с LEXCXFALIX с TOWFXFALIX с AVERXFALIX с GQHPX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий FALIX и VIVIX

FALIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FALIX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALIX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALIXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.04

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.50

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.25

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

5.67

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALIX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALIX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа VIVIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALIX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALIXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.04

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.77

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между FALIX и VIVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALIX и VIVIX

Дивидендная доходность FALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности VIVIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.06%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FALIX и VIVIX

Максимальная просадка FALIX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALIX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALIXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-59.30%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.29%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-17.12%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-36.80%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-6.36%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-9.31%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.48%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FALIX и VIVIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что FALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALIXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.27%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

7.52%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

14.82%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

13.90%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

16.74%

+1.88%