PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALIX с TWEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

FALIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FALIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-8.42%16.93%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		2.58%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 14.62% против 8.66% соответственно.

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.12%
1 год
22.56%
3 года*
20.59%
5 лет*
14.03%
10 лет*
14.62%

TWEIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.77%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.41%
1 год
9.60%
3 года*
9.46%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с FGINXFALIX с SWLVXFALIX с LEXCXFALIX с TOWFXFALIX с AVERXFALIX с GQHPX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий FALIX и TWEIX

FALIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Доходность на риск

FALIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.91

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.33

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.18

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

4.18

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALIX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.91

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.75

-0.27

Корреляция

Корреляция между FALIX и TWEIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALIX и TWEIX

Дивидендная доходность FALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности TWEIX в 10.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.11%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок FALIX и TWEIX

Максимальная просадка FALIX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-39.30%

-23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.86%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-13.69%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-32.82%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-5.77%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-4.17%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.33%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FALIX и TWEIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) составляет 0.00%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что FALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.79%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

6.06%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

11.59%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

10.70%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

13.35%

+5.27%