PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALIX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALIX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FALIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FALIX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALIX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-15.56%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.12%
1 год
22.56%
3 года*
20.59%
5 лет*
14.03%
10 лет*
14.62%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с FGINXFALIX с SWLVXFALIX с LEXCXFALIX с TOWFXFALIX с AVERXFALIX с GQHPX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FALIX и FNILX

FALIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FALIX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALIX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALIXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.83

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.28

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

5.01

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALIX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALIX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALIX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALIXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.83

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.65

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.64

-0.16

Корреляция

Корреляция между FALIX и FNILX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALIX и FNILX

Дивидендная доходность FALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FALIX и FNILX

Максимальная просадка FALIX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALIX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALIXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-33.76%

-28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.18%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-25.40%

+3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-9.01%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-5.47%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.54%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FALIX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALIXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.23%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

9.14%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

18.26%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.22%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

20.17%

-1.55%