Сравнение FALGX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

FALGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FALGX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALGX и VIVIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FALGX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	0.00%	19.09%	18.68%	22.88%	-8.40%	25.20%	8.27%	31.01%	-8.88%	16.83%
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	3.31%	15.30%	15.99%	9.23%	-2.05%	26.50%	2.30%	25.83%	-5.44%	17.14%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALGX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 13.44% против 11.80% соответственно.

FALGX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.25%

1 год: 21.57%

3 года*: 17.76%

5 лет*: 11.89%

10 лет*: 13.44%

VIVIX

1 день: 1.65%

1 месяц: -4.61%

С начала года: 3.31%

6 месяцев: 6.13%

1 год: 16.30%

3 года*: 15.09%

5 лет*: 10.86%

10 лет*: 11.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Название символа

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FALGX:

FALGX с FAGOX FALGX с FXAIX FALGX с TRBCX FALGX с QQQ FALGX с FACGX FALGX с ACTIX FALGX с FBLEX

Часто сравнивают с VIVIX:

VIVIX с VIGIX VIVIX с VIIIX VIVIX с VFTNX VIVIX с OIEJX VIVIX с SPY VIVIX с VMCPX VIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий FALGX и VIVIX

FALGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

FALGX

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

VIVIX

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FALGX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FALGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALGX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FALGX	VIVIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.42	1.09	+0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.04	1.56	+0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.23	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.08	1.53	-0.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.50	6.90	-2.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALGX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALGX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VIVIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALGX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FALGX	VIVIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.42	1.09	+0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.73	0.78	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.71	+0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.40	+0.04

Корреляция

Корреляция между FALGX и VIVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и VIVIX

Дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FALGX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	5.76%	5.76%	0.00%	3.20%	1.91%	6.44%	5.25%	8.39%	16.99%	6.42%	1.85%	2.74%
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	2.02%	2.04%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.55%	2.50%	2.73%	2.30%	2.46%	2.61%

Просадки

Сравнение просадок FALGX и VIVIX

Максимальная просадка FALGX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALGX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FALGX	VIVIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.07%	-59.30%	-4.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.31%	-11.29%	-1.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.78%	-17.12%	-4.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.58%	-36.80%	-0.78%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.20%	-4.82%	+0.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.47%	-9.31%	-5.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.56%	2.50%	+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и VIVIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что FALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FALGX	VIVIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	3.80%	-3.80%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.81%	7.69%	-1.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.16%	14.88%	+2.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.75%	13.92%	+2.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.71%	16.74%	+1.97%

Сравнение FALGX с VIVIX

Доходность

Сравнение доходности FALGX и VIVIX

Сравнение доходности по годам FALGX и VIVIX

Доходность по периодам

FALGX

VIVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FALGX и VIVIX

Доходность на риск

FALGX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

FALGX

VIVIX

Сравнение FALGX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FALGX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и VIVIX

Просадки

Сравнение просадок FALGX и VIVIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и VIVIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)