PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALGX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALGX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

FALGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FALGX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALGX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		0.00%19.09%18.68%22.88%-8.40%25.20%8.27%31.01%-8.88%-0.34%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

FALGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.25%
1 год
21.57%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.44%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FALGX:
FALGX с FAGOXFALGX с FXAIXFALGX с TRBCXFALGX с QQQFALGX с FACGXFALGX с ACTIXFALGX с FBLEX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий FALGX и SWLVX

FALGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FALGX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALGX
Ранг доходности на риск FALGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALGX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALGXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.01

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.47

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.44

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

6.76

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALGX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALGX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALGX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALGXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между FALGX и SWLVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и SWLVX

Дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		5.76%5.76%0.00%3.20%1.91%6.44%5.25%8.39%16.99%6.42%1.85%2.74%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FALGX и SWLVX

Максимальная просадка FALGX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALGX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALGXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-38.34%

-25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.82%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-19.05%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-4.82%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-4.93%

-9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.51%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и SWLVX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALGXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.47%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

8.30%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

15.74%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

14.85%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

18.67%

+0.04%