PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALGX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALGX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FALGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FALGX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALGX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		0.00%19.09%18.68%22.88%-8.40%25.20%8.27%31.01%-15.66%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

FALGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.25%
1 год
21.57%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.44%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FALGX:
FALGX с FAGOXFALGX с FXAIXFALGX с TRBCXFALGX с QQQFALGX с FACGXFALGX с ACTIXFALGX с FBLEX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FALGX и FNILX

FALGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FALGX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALGX
Ранг доходности на риск FALGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALGX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALGXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.97

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.48

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.51

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

7.14

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALGX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALGX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALGX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALGXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.97

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.66

-0.21

Корреляция

Корреляция между FALGX и FNILX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и FNILX

Дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		5.76%5.76%0.00%3.20%1.91%6.44%5.25%8.39%16.99%6.42%1.85%2.74%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FALGX и FNILX

Максимальная просадка FALGX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALGX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALGXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-33.76%

-30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.18%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-25.40%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-6.36%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-5.47%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.57%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALGXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.33%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

9.59%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

18.44%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

17.27%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

20.19%

-1.48%