PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALAX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALAX с HDCTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

FALAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FALAX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALAX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		0.00%19.36%26.05%23.16%-8.16%25.49%8.56%31.37%-8.64%16.87%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-2.29%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALAX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 14.35% против 4.36% соответственно.

FALAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.16%
1 год
22.36%
3 года*
20.31%
5 лет*
13.75%
10 лет*
14.35%

HDCTX

1 день
-0.54%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.29%
1 год
12.17%
3 года*
10.69%
5 лет*
5.11%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с FALAX:
FALAX с VOOFALAX с FXAIXFALAX с TRLGXFALAX с SPYFALAX с FBGRXFALAX с EPGAXFALAX с HFCVX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с QRVLXHDCTX с DODFXHDCTX с HNDDX

Сравнение комиссий FALAX и HDCTX

FALAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Доходность на риск

FALAX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALAX
Ранг доходности на риск FALAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALAX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALAXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.14

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.66

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.63

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

4.43

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALAX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALAX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALAX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALAXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.14

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.49

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.38

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Корреляция

Корреляция между FALAX и HDCTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и HDCTX

Дивидендная доходность FALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		6.03%6.03%6.33%3.46%2.21%6.69%5.50%8.65%17.32%6.41%2.11%3.02%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок FALAX и HDCTX

Максимальная просадка FALAX за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALAX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALAXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-59.05%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-6.95%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-18.22%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

-19.43%

-18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-6.95%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-6.45%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.56%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и HDCTX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) составляет 0.00%, в то время как у Rational Equity Armor Fund (HDCTX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что FALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALAXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.82%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

6.23%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

11.05%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

10.49%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

11.44%

+7.19%