PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALAX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FALAX с GQHPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FALAX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, FALAX returned 18.84%/yr vs 12.25%/yr for GQHPX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FALAX charges 0.80%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.

Доходность

Сравнение доходности FALAX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FALAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
11.93%
3 года*
18.84%
5 лет*
12.12%
10 лет*
13.87%

GQHPX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.32%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.63%
1 год
11.82%
3 года*
12.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FALAX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		0.00%19.36%26.05%23.16%-8.16%4.49%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		10.15%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Correlation

The correlation between FALAX and GQHPX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.65

Over the past year, the correlation between FALAX and GQHPX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с FALAX:
FALAX с VOOFALAX с FXAIXFALAX с TRLGXFALAX с SPYFALAX с FBGRXFALAX с EPGAXFALAX с HFCVX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с CGDVGQHPX с LSGRXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGR

Доходность на риск

FALAX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALAX
Ранг доходности на риск FALAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALAX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALAXGQHPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.19

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.82

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.20

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.29

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

5.73

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALAX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALAX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа GQHPX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALAX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALAXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.19

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.84

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FALAX и GQHPX

Максимальная просадка FALAX за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALAX и GQHPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FALAXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-17.26%

-46.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-5.08%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-8.71%

-10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-3.59%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-3.35%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.03%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и GQHPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) составляет 0.00%, в то время как у GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что FALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FALAXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.49%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

7.72%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

9.77%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

12.66%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

12.66%

+5.93%

Сравнение комиссий FALAX и GQHPX

FALAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и GQHPX

Дивидендная доходность FALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности GQHPX в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		6.03%6.03%6.33%3.46%2.21%6.69%5.50%8.65%17.32%6.41%2.11%3.02%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		3.62%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FALAX and GQHPX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQHPX has higher volatility (3.49%) compared to FALAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FALAX dropped -63.41% vs GQHPX's -17.26%.

FALAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FALAX и GQHPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор