Сравнение FALAX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FALAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FALAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALAX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FALAX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A	0.00%	19.36%	26.05%	23.16%	-8.16%	25.49%	8.56%	31.37%	-8.64%	15.64%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-13.03%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

FALAX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.16%

1 год: 22.36%

3 года*: 20.31%

5 лет*: 13.75%

10 лет*: 14.35%

FSPGX

1 день: -0.45%

1 месяц: -8.63%

С начала года: -13.03%

6 месяцев: -12.06%

1 год: 14.49%

3 года*: 19.68%

5 лет*: 11.91%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FALAX:

FALAX с VOO FALAX с FXAIX FALAX с TRLGX FALAX с SPY FALAX с FBGRX FALAX с EPGAX FALAX с HFCVX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FALAX и FSPGX

FALAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FALAX

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FALAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FALAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FALAX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.46	0.66	+0.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.08	1.10	+0.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.15	+0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.14	0.72	+0.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.62	2.51	+2.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALAX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FALAX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.46	0.66	+0.80
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.85	0.56	+0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.78	-0.32

Корреляция

Корреляция между FALAX и FSPGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и FSPGX

Дивидендная доходность FALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FALAX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A	6.03%	6.03%	6.33%	3.46%	2.21%	6.69%	5.50%	8.65%	17.32%	6.41%	2.11%	3.02%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.40%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FALAX и FSPGX

Максимальная просадка FALAX за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALAX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FALAX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.41%	-32.66%	-30.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.28%	-16.17%	+3.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.62%	-32.66%	+11.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.55%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.19%	-16.17%	+11.98%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.00%	-6.43%	-7.57%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.92%	4.63%	-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FALAX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	5.33%	-5.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.85%	11.79%	-5.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.18%	22.32%	-5.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.55%	21.46%	-4.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.63%	21.63%	-3.00%

Сравнение FALAX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности FALAX и FSPGX

Сравнение доходности по годам FALAX и FSPGX

Доходность по периодам

FALAX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FALAX и FSPGX

Доходность на риск

FALAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

FALAX

FSPGX

Сравнение FALAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FALAX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок FALAX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)