PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIRX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAIRX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FAIRX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Fund (FAIRX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAIRX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FAIRX
Fairholme Fund		5.32%29.49%-17.44%46.72%-20.49%6.87%47.76%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, FAIRX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

FAIRX

1 день
0.07%
1 месяц
-11.33%
С начала года
5.32%
6 месяцев
22.68%
1 год
30.82%
3 года*
15.70%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.56%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FAIRX:
FAIRX с JOEFAIRX с SPYFAIRX с ^SP500TRFAIRX с VOOFAIRX с JPMFAIRX с SCHDFAIRX с SWTSX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий FAIRX и TOWFX

FAIRX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
FAIRX
Fairholme Fund

Доходность на риск

FAIRX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIRX
Ранг доходности на риск FAIRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIRX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIRXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.86

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.57

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.44

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

12.63

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIRX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIRX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIRX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIRXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.86

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.01

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.02

+0.45

Корреляция

Корреляция между FAIRX и TOWFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIRX и TOWFX

Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAIRX
Fairholme Fund		0.55%0.58%0.71%0.41%0.00%0.00%0.57%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAIRX и TOWFX

Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAIRXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-96.18%

+44.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-9.39%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-96.18%

+54.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-94.87%

+83.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-21.08%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

1.81%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIRX и TOWFX

Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAIRXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

3.22%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

6.79%

+12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

12.04%

+13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

1,084.26%

-1,057.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

971.22%

-947.20%