PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIRX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAIRX с TILVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAIRX (Fairholme Fund) and TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FAIRX returned 9.48%/yr vs 11.09%/yr for TILVX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAIRX charges 1.00%/yr vs 0.05%/yr for TILVX.

Доходность

Сравнение доходности FAIRX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Fund (FAIRX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAIRX показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 14.22%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 9.48% против 11.09% соответственно.

FAIRX

1 день
1.11%
1 месяц
-0.63%
С начала года
7.44%
6 месяцев
4.70%
1 год
36.41%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.48%

TILVX

1 день
-0.06%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.22%
6 месяцев
14.78%
1 год
28.71%
3 года*
18.51%
5 лет*
10.31%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAIRX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIRX
Fairholme Fund		7.44%29.49%-17.44%46.72%-20.49%6.87%47.76%32.06%-23.18%-5.94%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		14.22%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Correlation

The correlation between FAIRX and TILVX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.68

Over the past year, the correlation between FAIRX and TILVX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FAIRX:
FAIRX с JOEFAIRX с SPYFAIRX с ^SP500TRFAIRX с VOOFAIRX с JPMFAIRX с VEIPXFAIRX с SCHD
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Доходность на риск

FAIRX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIRX
Ранг доходности на риск FAIRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIRX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIRXTILVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.63

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.71

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.18

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

17.51

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIRX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIRX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа TILVX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIRX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIRXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.63

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FAIRX и TILVX

Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и TILVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIRXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-60.05%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-6.80%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-15.58%

-12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-19.00%

-22.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-40.15%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-0.06%

-9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-8.26%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

1.62%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIRX и TILVX

Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIRXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.95%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

8.18%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.06%

10.84%

+14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.34%

14.82%

+11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

17.66%

+6.40%

Сравнение комиссий FAIRX и TILVX

FAIRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIRX и TILVX

Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TILVX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAIRX
Fairholme Fund		0.54%0.58%0.71%0.41%0.00%0.00%0.57%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.22%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Часто задаваемые вопросы

FAIRX and TILVX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAIRX has higher volatility (4.48%) compared to TILVX (2.95%). In terms of maximum drawdown, FAIRX dropped -51.28% vs TILVX's -60.05%.

TILVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAIRX и TILVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор