Сравнение FAIRX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FAIRX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAIRX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 5.32% | 29.49% | -17.44% | 46.72% | -20.49% | 6.87% | 47.76% | 32.06% | -23.18% | -5.94% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FAIRX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAIRX имеют среднегодовую доходность 10.56%, а акции TILVX немного отстают с 10.22%.
FAIRX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 30.82%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.56%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIRX и TILVX
FAIRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
FAIRX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
FAIRX
TILVX
Сравнение FAIRX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIRX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.01 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.46 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.30 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 6.11 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIRX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.62 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FAIRX и TILVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIRX и TILVX
Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.55% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок FAIRX и TILVX
Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAIRX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.28% | -60.05% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -11.79% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.50% | -19.00% | -22.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -40.15% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -4.83% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -8.32% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.51% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIRX и TILVX
Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAIRX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 4.38% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 8.32% | +10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 15.76% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 14.82% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 17.65% | +6.37% |