PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIG.L с XFRM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAIG.L с XFRM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) and XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) are both Commodities funds from WisdomTree - FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAIG.L returned 7.41%/yr vs 8.89%/yr for XFRM.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FAIG.L и XFRM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAIG.L показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 36.57%. За последние 10 лет акции FAIG.L уступали акциям XFRM.L по среднегодовой доходности: 7.41% против 8.89% соответственно.

FAIG.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-2.47%
С начала года
19.26%
6 месяцев
19.79%
1 год
31.52%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.77%
10 лет*
7.41%

XFRM.L

1 день
-1.20%
1 месяц
-3.00%
С начала года
36.57%
6 месяцев
38.59%
1 год
57.89%
3 года*
22.90%
5 лет*
14.85%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAIG.L и XFRM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated		19.26%15.92%4.08%-7.24%16.01%30.43%2.04%6.53%-9.43%3.07%
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock		36.57%23.14%6.70%-9.42%15.17%26.88%-9.12%10.10%-12.43%6.62%

Correlation

The correlation between FAIG.L and XFRM.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2014 г.

0.89

The correlation between FAIG.L and XFRM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

Часто сравнивают с FAIG.L:
FAIG.L с ETRA.LFAIG.L с COPA.LFAIG.L с COMM.LFAIG.L с BCOG.LFAIG.L с CMFP.LFAIG.L с GGRP.LFAIG.L с UC15.L
Часто сравнивают с XFRM.L:
XFRM.L с SGLP.LXFRM.L с XBCU.LXFRM.L с GDIG.LXFRM.L с UD06.LXFRM.L с COMX.LXFRM.L с WXAG.LXFRM.L с WCOM.L

Доходность на риск

FAIG.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIG.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIG.LXFRM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.54

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.96

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

6.22

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

14.95

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIG.L vs. XFRM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIG.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFRM.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIG.L и XFRM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIG.LXFRM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.14

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FAIG.L и XFRM.L

Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки XFRM.L в -56.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и XFRM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIG.LXFRM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-56.89%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-9.26%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-12.77%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-33.87%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

-37.47%

+6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-4.72%

-9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.38%

-30.77%

-13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.86%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIG.L и XFRM.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) составляет 4.70%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIG.LXFRM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.86%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

20.44%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

22.66%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

20.93%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

18.45%

-4.92%

Сравнение комиссий FAIG.L и XFRM.L

И FAIG.L, и XFRM.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIG.L и XFRM.L

Ни FAIG.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FAIG.L and XFRM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FAIG.L and XFRM.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAIG.L и XFRM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор