Сравнение FAIG.L с 3USL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L).
FAIG.L и 3USL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAIG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. 3USL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Returns Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAIG.L и 3USL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAIG.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 14.76% | 15.92% | 4.08% | -7.24% | 16.01% | 30.43% | 2.04% | 6.53% | -9.43% | 3.07% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | -15.66% | 28.97% | 64.00% | 70.49% | -57.35% | 101.77% | 7.89% | 97.98% | -27.34% | 69.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FAIG.L показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции FAIG.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: 8.19% против 24.35% соответственно.
FAIG.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 21.18%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 8.19%
3USL.L
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 24.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIG.L и 3USL.L
FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Доходность на риск
FAIG.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
FAIG.L
3USL.L
Сравнение FAIG.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIG.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.70 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.22 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.23 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 4.62 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIG.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.70 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.35 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.52 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между FAIG.L и 3USL.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIG.L и 3USL.L
Ни FAIG.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAIG.L и 3USL.L
Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и 3USL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAIG.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -76.72% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -32.44% | +22.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -63.47% | +38.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -76.72% | +45.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -18.28% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.69% | -15.41% | -29.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 6.71% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIG.L и 3USL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) составляет 4.93%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAIG.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 14.11% | -9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 25.68% | -14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 46.72% | -32.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 47.31% | -31.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 48.37% | -34.84% |