Сравнение FAI с GQGU
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both exchange-traded funds - FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index, while GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners. FAI is passively managed, while GQGU is actively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. FAI charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности FAI и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 36.77%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
FAI
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 17.27%
- С начала года
- 36.77%
- 6 месяцев
- 35.51%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAI и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 36.77% | 15.90% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between FAI and GQGU is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. GQGU — Ранг доходности на риск
FAI
GQGU
Сравнение FAI c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAI | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAI | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.58 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок FAI и GQGU
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -6.65% | -21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -4.80% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -2.55% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 10.12% | +14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 10.12% | +19.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 10.12% | +19.77% |
Сравнение комиссий FAI и GQGU
FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и GQGU
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and GQGU have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for FAI.
FAI is categorized as Technology Equities, while GQGU is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and GQG Partners. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для FAI и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор