PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAI с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FAI и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAI показывает доходность 36.77%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.


FAI

1 день
-1.66%
1 месяц
17.27%
С начала года
36.77%
6 месяцев
35.51%
1 год
72.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GQGU

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.69%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.69%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAI и GQGU


2026 (YTD)2025
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
36.77%15.90%
GQGU
GQG US Equity ETF
6.44%-1.14%

Correlation

The correlation between FAI and GQGU is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

GQG US Equity ETF

Доходность на риск

FAI vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAI
Ранг доходности на риск FAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAI: 6969
Ранг коэф-та Мартина

GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAI c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAIGQGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

FAI vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAIGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.58

+1.12

Просадки

Сравнение просадок FAI и GQGU

Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и GQGU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FAIGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-6.65%

-21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-4.80%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-2.55%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FAI и GQGU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FAIGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

10.12%

+14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

10.12%

+19.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

10.12%

+19.77%

Сравнение комиссий FAI и GQGU

FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAI и GQGU

FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.


ПозицияTTM20252024
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
0.00%0.00%0.04%
GQGU
GQG US Equity ETF
0.96%1.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FAI and GQGU have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.

GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for FAI.

FAI is categorized as Technology Equities, while GQGU is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and GQG Partners. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.49% for GQGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAI и GQGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор