PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAI с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAI с CIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds from First Trust - FAI tracks the Bloomberg Artificial Intelligence Index while CIBR tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 76.77% vs 25.78% for CIBR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAI charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности FAI и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAI показывает доходность 39.08%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью 28.52%.

FAI

1 день
-1.21%
1 месяц
21.45%
С начала года
39.08%
6 месяцев
37.64%
1 год
76.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAI и CIBR

2026 (YTD)20252024
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		39.08%33.37%2.06%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%0.51%

Correlation

The correlation between FAI and CIBR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.71

The correlation between FAI and CIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FAI:
FAI с PBJFAI с AIBDFAI с ROBTFAI с TDVFAI с AISFAI с TDIVFAI с FDL
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

FAI vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAI
Ранг доходности на риск FAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAI c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAICIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
1.06

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
1.56

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.20

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

1.18

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

2.79

+10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAI vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAI на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAI и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAICIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

1.06

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.67

+1.09

Просадки

Сравнение просадок FAI и CIBR

Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAICIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-33.89%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-21.99%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.81%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-8.66%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

9.25%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FAI и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) составляет 8.24%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что FAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAICIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

10.90%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

20.90%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

24.50%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

24.95%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

23.60%

+6.29%

Сравнение комиссий FAI и CIBR

FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAI и CIBR

FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAI and CIBR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to FAI (8.24%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs CIBR's -33.89%.

On 1-year performance, FAI leads with 76.77% vs 25.78% for CIBR. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAI has performed better with a 76.77% return vs 25.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.

CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for FAI.

FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.60% for CIBR.

FAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAI и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор