Сравнение FAI с BOTZ
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both Artificial Intelligence funds - FAI tracks the Bloomberg Artificial Intelligence Index while BOTZ tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 46.14% vs 10.46% for BOTZ. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. FAI charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности FAI и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 31.06%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 3.00%.
FAI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 37.79%
- С начала года
- 31.06%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.65%
BOTZ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- 1.94%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.23M | $29.71M | $36.79M | |
| $1.72M | $2.75M | $3.66M |
Сравнение доходности по годам FAI и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 31.06% | 33.37% | 2.28% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 3.00% | 14.17% | -2.35% |
Correlation
The correlation between FAI and BOTZ is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between FAI and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
FAI
BOTZ
Сравнение FAI c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAI | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.54 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 1.36 | +5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAI и BOTZ
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -55.54% | +27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -19.34% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -10.36% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -18.21% | +12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 7.70% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и BOTZ
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что FAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 8.41% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.94% | 21.87% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.46% | 26.49% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 27.33% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 25.90% | +5.55% |
Сравнение комиссий FAI и BOTZ
FAI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и BOTZ
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.47% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and BOTZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAI has higher volatility (10.63%) compared to BOTZ (8.41%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs BOTZ's -55.54%.
On 1-year performance, FAI leads with 46.14% vs 10.46% for BOTZ. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 46.14% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.
BOTZ has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for FAI.
FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.68% for BOTZ.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAI и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор