Сравнение FAGOX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FAGOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 нояб. 1987 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGOX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGOX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGOX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M | -9.60% | 21.86% | 38.37% | 44.80% | -38.56% | 11.05% | 68.19% | 39.94% | 14.61% | 34.34% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGOX показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FAGOX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 18.91% против 13.69% соответственно.
FAGOX
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -8.63%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 18.91%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGOX и VTI
FAGOX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FAGOX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FAGOX
VTI
Сравнение FAGOX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGOX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.52 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.54 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 7.30 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGOX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FAGOX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGOX и VTI
Дивидендная доходность FAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGOX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M | 4.65% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.01% | 5.29% | 4.15% | 12.10% | 7.48% | 15.51% | 11.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FAGOX и VTI
Максимальная просадка FAGOX за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGOX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGOX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.31% | -55.45% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -12.30% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.84% | -25.36% | -19.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | -35.00% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -5.54% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -8.08% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.60% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGOX и VTI
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGOX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 5.48% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 9.75% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 19.02% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 17.41% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 18.29% | +5.54% |