Сравнение FAGOX с TWCUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).
FAGOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 нояб. 1987 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGOX и TWCUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGOX и TWCUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGOX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M | -9.60% | 21.86% | 38.37% | 44.80% | -38.56% | 11.05% | 68.19% | 39.94% | 14.61% | 34.34% |
TWCUX American Century Ultra Fund | -8.79% | 12.66% | 29.54% | 43.36% | -32.38% | 23.47% | 49.79% | 34.60% | 0.70% | 31.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGOX показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции FAGOX превзошли акции TWCUX по среднегодовой доходности: 18.91% против 16.15% соответственно.
FAGOX
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -8.63%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 18.91%
TWCUX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 16.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGOX и TWCUX
FAGOX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TWCUX в 0.93%.
Доходность на риск
FAGOX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск
FAGOX
TWCUX
Сравнение FAGOX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGOX | TWCUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.68 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.15 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 3.53 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGOX | TWCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.68 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.42 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FAGOX и TWCUX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGOX и TWCUX
Дивидендная доходность FAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGOX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M | 4.65% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.01% | 5.29% | 4.15% | 12.10% | 7.48% | 15.51% | 11.14% |
TWCUX American Century Ultra Fund | 12.69% | 11.57% | 3.58% | 6.09% | 7.42% | 6.78% | 2.80% | 4.27% | 8.24% | 5.85% | 4.58% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок FAGOX и TWCUX
Максимальная просадка FAGOX за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGOX и TWCUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGOX | TWCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.31% | -62.11% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -15.72% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.84% | -35.23% | -9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | -35.23% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -12.36% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -16.86% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 4.49% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGOX и TWCUX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с American Century Ultra Fund (TWCUX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что FAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGOX | TWCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.21% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 13.26% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 23.37% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 22.59% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 22.03% | +1.80% |