PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAGKX с SECUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGKX с SECUX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAGKX returned 10.94%/yr vs 10.73%/yr for SECUX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FAGKX charges 0.52%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и SECUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 13.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAGKX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции SECUX немного отстают с 10.73%.

FAGKX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.64%
С начала года
8.18%
1 год
-0.86%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.20%
10 лет*
10.94%

SECUX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
6.21%
С начала года
13.34%
1 год
14.33%
3 года*
11.99%
5 лет*
4.70%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGKX и SECUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		8.18%3.13%17.83%21.07%-26.41%21.43%29.49%36.75%-6.77%21.07%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		13.34%1.86%14.29%26.43%-28.33%13.39%31.95%32.44%-7.76%24.15%

Correlation

The correlation between FAGKX and SECUX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.95

The correlation between FAGKX and SECUX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund

Часто сравнивают с FAGKX:
FAGKX с POAGXFAGKX с FBGRXFAGKX с FCNTXFAGKX с FDEGXFAGKX с FMCSXFAGKX с FDGRXFAGKX с QQQ
Часто сравнивают с SECUX:
SECUX с VTISECUX с UPROSECUX с GIFIXSECUX с SECEXSECUX с GIYIXSECUX с SECIXSECUX с RYMQX

Доходность на риск

FAGKX vs. SECUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGKX
Ранг доходности на риск FAGKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SECUX
Ранг доходности на риск SECUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECUX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECUX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECUX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECUX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECUX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGKX c SECUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAGKXSECUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.89

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
1.37

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.64

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

5.38

-5.40

FAGKX vs. SECUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SECUX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и SECUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и SECUX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и SECUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGKXSECUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-71.68%

+17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-9.17%

-11.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.00%

-25.43%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-37.80%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-38.56%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-3.46%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-18.35%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

2.79%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и SECUX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGKXSECUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

5.03%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

13.69%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

16.91%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

21.59%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

21.19%

+1.07%

Сравнение комиссий FAGKX и SECUX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и SECUX

Ни FAGKX, ни SECUX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.05%0.72%0.29%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		0.00%0.00%0.00%2.31%41.48%6.54%14.34%2.18%27.68%12.89%0.59%14.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FAGKX and SECUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAGKX has higher volatility (6.84%) compared to SECUX (5.03%). In terms of maximum drawdown, FAGKX dropped -54.37% vs SECUX's -71.68%.

SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGKX и SECUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор