PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGKX с FSKGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGKX с FSKGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K) and FSKGX (Fidelity Growth Strategies K6 Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FAGKX returned 7.45%/yr vs 9.00%/yr for FSKGX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FAGKX charges 0.52%/yr vs 0.45%/yr for FSKGX.

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и FSKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAGKX показывает доходность 11.97%, а FSKGX немного выше – 12.12%.

FAGKX

1 день
0.79%
1 месяц
5.74%
С начала года
11.97%
6 месяцев
1.78%
1 год
6.19%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.45%
10 лет*
11.63%

FSKGX

1 день
0.79%
1 месяц
5.76%
С начала года
12.12%
6 месяцев
6.55%
1 год
11.14%
3 года*
17.44%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGKX и FSKGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		11.97%3.13%17.83%21.07%-26.41%21.43%29.49%36.75%-6.77%9.57%
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		12.12%7.82%20.04%21.58%-26.20%21.62%29.50%36.90%-6.89%10.43%

Correlation

The correlation between FAGKX and FSKGX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

1.00

The correlation between FAGKX and FSKGX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Часто сравнивают с FAGKX:
FAGKX с POAGXFAGKX с FBGRXFAGKX с FCNTXFAGKX с FDEGXFAGKX с FDGRXFAGKX с FMCSXFAGKX с QQQ
Часто сравнивают с FSKGX:
FSKGX с IIPRFSKGX с FNSBXFSKGX с FBGRXFSKGX с VOOFSKGX с PMAQXFSKGX с FCNKXFSKGX с DGRO

Доходность на риск

FAGKX vs. FSKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGKX
Ранг доходности на риск FAGKX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FSKGX
Ранг доходности на риск FSKGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGKX c FSKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGKXFSKGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.60

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
0.96

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

0.75

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

2.22

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGKX vs. FSKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FSKGX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и FSKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGKXFSKGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.39

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и FSKGX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки FSKGX в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FSKGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGKXFSKGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-36.51%

-17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-16.39%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.00%

-29.47%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-36.51%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

0.00%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-8.96%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

5.50%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и FSKGX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) имеют волатильность 6.03% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGKXFSKGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.03%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

16.90%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

20.44%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

23.02%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

22.80%

-0.65%

Сравнение комиссий FAGKX и FSKGX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FSKGX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и FSKGX

Ни FAGKX, ни FSKGX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.05%0.72%0.29%
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		0.00%0.00%0.00%1.37%0.27%26.04%2.53%0.50%0.85%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FAGKX and FSKGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSKGX has higher volatility (6.03%) compared to FAGKX (6.03%). In terms of maximum drawdown, FAGKX dropped -54.37% vs FSKGX's -36.51%.

FSKGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGKX и FSKGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор