Сравнение FAGIX с FIFGX
FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) and FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) are both mutual funds - FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while FIFGX is a Commodities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FAGIX returned 6.63%/yr vs 73.98%/yr for FIFGX. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FAGIX charges 0.67%/yr vs 0.39%/yr for FIFGX.
Доходность
Сравнение доходности FAGIX и FIFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAGIX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 37.42%.
FAGIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 7.66%
- Всё время*
- 6.11%
FIFGX
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 25.64%
- С начала года
- 37.42%
- 1 год
- 42.70%
- 3 года*
- 143.41%
- 5 лет*
- 73.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 49.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FAGIX и FIFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 7.76% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -0.81% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 37.42% | 7.44% | 6.34% | 781.04% | 9.30% | 32.92% | 1.48% | 9.32% | -2.00% |
Correlation
The correlation between FAGIX and FIFGX is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between FAGIX and FIFGX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGIX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск
FAGIX
FIFGX
Сравнение FAGIX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGIX | FIFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.57 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 8.61 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGIX и FIFGX
Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки FIFGX в -29.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и FIFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGIX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -29.47% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -16.42% | +12.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.26% | -16.42% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -29.47% | +14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -9.98% | +9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -7.72% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 4.89% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGIX и FIFGX
Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 2.46%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGIX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 7.75% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 18.96% | -12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.09% | 22.27% | -15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 406.32% | -399.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 329.12% | -321.27% |
Сравнение комиссий FAGIX и FIFGX
FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FIFGX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGIX и FIFGX
Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности FIFGX в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.32% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 3.96% | 5.44% | 4.73% | 1.54% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAGIX and FIFGX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIFGX has higher volatility (7.75%) compared to FAGIX (2.46%). In terms of maximum drawdown, FAGIX dropped -37.97% vs FIFGX's -29.47%.
FIFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAGIX и FIFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор