Сравнение FAGCX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGCX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGCX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | -9.48% | 22.47% | 39.06% | 45.51% | -32.60% | 16.63% | 74.20% | 47.51% | 19.08% | 37.70% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGCX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 22.70% против 8.72% соответственно.
FAGCX
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 22.70%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGCX и TVRIX
FAGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
FAGCX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
FAGCX
TVRIX
Сравнение FAGCX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGCX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.43 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.48 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 6.06 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGCX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.49 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FAGCX и TVRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGCX и TVRIX
Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 4.05% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 11.34% | 14.14% | 7.31% | 7.69% | 14.30% | 8.00% | 15.78% | 16.11% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAGCX и TVRIX
Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGCX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -39.36% | -29.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -8.45% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -24.87% | -13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -39.36% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -9.20% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -6.10% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.06% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGCX и TVRIX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGCX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 4.44% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 7.84% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 12.61% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.44% | 14.46% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 17.80% | +6.62% |