Сравнение FAGCX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGCX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGCX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | -9.48% | 22.47% | 39.06% | 45.51% | -32.60% | 16.63% | 74.20% | 47.51% | 19.08% | 37.70% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGCX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 22.70% против 11.71% соответственно.
FAGCX
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 22.70%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGCX и PROVX
FAGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
FAGCX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
FAGCX
PROVX
Сравнение FAGCX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGCX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.77 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.26 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.00 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 3.81 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.77 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.73 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FAGCX и PROVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGCX и PROVX
Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 4.05% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 11.34% | 14.14% | 7.31% | 7.69% | 14.30% | 8.00% | 15.78% | 16.11% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок FAGCX и PROVX
Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -57.65% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -12.54% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -27.48% | -11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -27.48% | -11.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -10.07% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -13.23% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 3.29% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGCX и PROVX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 4.20% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 8.81% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 14.60% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.44% | 15.59% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 16.12% | +8.30% |