Сравнение FAFRX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FAFRX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FAFRX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAFRX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFRX Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A | -1.24% | 4.41% | 8.25% | 14.10% | -1.75% | 8.41% | -4.37% | 3.17% | 0.57% | 2.19% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FAFRX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FAFRX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 4.23% против 12.29% соответственно.
FAFRX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 4.23%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFRX и SHAPX
FAFRX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FAFRX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FAFRX
SHAPX
Сравнение FAFRX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFRX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.33 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 6.17 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFRX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.77 | 0.70 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.74 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.78 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FAFRX и SHAPX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFRX и SHAPX
Дивидендная доходность FAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFRX Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A | 7.17% | 7.76% | 9.17% | 7.43% | 5.59% | 3.47% | 4.52% | 5.38% | 4.92% | 3.55% | 4.33% | 4.84% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FAFRX и SHAPX
Максимальная просадка FAFRX за все время составила -25.94%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFRX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAFRX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.94% | -46.19% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.26% | -10.57% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.28% | -20.53% | +14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.09% | -32.21% | +14.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -6.27% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -4.79% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.33% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFRX и SHAPX
Текущая волатильность для Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) составляет 0.87%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FAFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAFRX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 4.83% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 8.30% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 16.09% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 14.89% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 16.72% | -12.89% |