- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 1 мая 2001 г.
- Категория
- Bank Loan
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FAFRX
Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции FAFRX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FAFRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,328.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) показал доход в 1.07% с начала года и 3.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAFRX составила 4.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 4.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FAFRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 37 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении FAFRX закрывался с повышением в 22% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02% | -0.86% | 0.16% | 1.15% | 0.59% | 0.00% | 1.07% | ||||||
| 2025 | 0.54% | -0.01% | -0.47% | -0.31% | 2.50% | 0.58% | 0.73% | 0.48% | -0.23% | 0.22% | 0.44% | -0.09% | 4.41% |
| 2024 | 1.45% | 1.08% | 0.75% | 0.27% | 0.55% | 0.29% | 0.61% | 0.52% | 0.51% | 0.55% | 1.19% | 0.17% | 8.25% |
| 2023 | 2.65% | 0.65% | 0.97% | 0.84% | -0.10% | 2.21% | 1.31% | 1.39% | 1.27% | -0.91% | 1.38% | 1.65% | 14.10% |
| 2022 | 0.38% | 0.04% | 0.42% | -0.11% | -2.33% | -2.91% | 1.40% | 1.41% | -2.43% | 0.53% | 1.85% | 0.12% | -1.75% |
| 2021 | 0.84% | 0.96% | 0.21% | 0.97% | 1.40% | 0.80% | -0.13% | 2.25% | 0.03% | 0.38% | -0.59% | 1.05% | 8.41% |
Метрики бенчмарка
Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A has an annualized alpha of 3.29%, beta of 0.03, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.11%) than losses (11.42%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.29%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 18.11%
- Участие в снижении
- 11.42%
Комиссия
Комиссия FAFRX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FAFRX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FAFRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.93 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 13.52 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.57 | $0.70 | $0.58 | $0.41 | $0.27 | $0.34 | $0.44 | $0.41 | $0.31 | $0.38 | $0.40 |
Дивидендный доход | 7.61% | 7.76% | 9.17% | 7.43% | 5.59% | 3.47% | 4.52% | 5.38% | 4.92% | 3.55% | 4.33% | 4.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.08 | $0.57 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.70 |
| 2023 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.58 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.41 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A показал максимальную просадку в 25.94%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -25.94%дек. 2008 г. | 1y 5mo | 1y 1mo | 2y 6moиюль 2007 г. - янв. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -18.09%март 2020 г. | 1mo 20d | 1y 5mo | 1y 6moфевр. 2020 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.25%февр. 2016 г. | 8mo 28d | 4mo 18d | 1y 1moиюнь 2015 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.28%июль 2022 г. | 3mo 7d | 6mo 23d | 10moапр. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Откат 2011 года2011 | -5.57%авг. 2011 г. | 24d | 5mo 9d | 6mo 3dавг. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| FAFRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.94% | -56.78% | +30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | -9.10% | +7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -18.90% | +16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.28% | -25.43% | +19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.09% | -33.92% | +15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -10.72% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.97% | -1.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FAFRX
Добавьте Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FAFRX