Сравнение FAFRX с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FAFRX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FAFRX и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAFRX и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFRX Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A | -1.24% | 4.41% | 8.25% | 14.10% | -1.75% | 8.41% | -4.37% | 3.17% | -0.18% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FAFRX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FAFRX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 4.23%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFRX и KNG
FAFRX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FAFRX vs. KNG — Ранг доходности на риск
FAFRX
KNG
Сравнение FAFRX c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFRX | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.38 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.64 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.47 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 1.70 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFRX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.38 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.77 | 0.42 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.49 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между FAFRX и KNG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFRX и KNG
Дивидендная доходность FAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFRX Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A | 7.17% | 7.76% | 9.17% | 7.43% | 5.59% | 3.47% | 4.52% | 5.38% | 4.92% | 3.55% | 4.33% | 4.84% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAFRX и KNG
Максимальная просадка FAFRX за все время составила -25.94%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFRX и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAFRX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.94% | -35.12% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.26% | -10.55% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.28% | -18.20% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -6.79% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -4.10% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.94% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFRX и KNG
Текущая волатильность для Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) составляет 0.87%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что FAFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAFRX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 3.36% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 7.47% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 13.64% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 13.63% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 17.30% | -13.47% |