PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFRX с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAFRX с SCYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAFRX (Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both funds - FAFRX is a Bank Loan fund actively managed by Franklin Templeton, while SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. FAFRX is actively managed, while SCYB is passively managed. Over the past year, FAFRX returned 3.22% vs 7.03% for SCYB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FAFRX charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.

Доходность

Сравнение доходности FAFRX и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAFRX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью 1.76%.

FAFRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
5.80%
10 лет*
4.14%

SCYB

1 день
0.21%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAFRX и SCYB

2026 (YTD)202520242023
FAFRX
Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A		1.07%4.41%8.25%5.95%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.76%8.33%8.15%6.74%

Correlation

The correlation between FAFRX and SCYB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FAFRX:
FAFRX с LSYAXFAFRX с BSTZFAFRX с DFRTXFAFRX с KNGFAFRX с WTPIFAFRX с SFHIXFAFRX с FRDPX
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Доходность на риск

FAFRX vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFRX
Ранг доходности на риск FAFRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFRX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFRX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFRX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFRX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFRX c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFRXSCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.89

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.83

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.89

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

12.95

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFRX vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFRX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SCYB равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFRX и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFRXSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.89

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.70

-0.57

Просадки

Сравнение просадок FAFRX и SCYB

Максимальная просадка FAFRX за все время составила -25.94%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFRX и SCYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAFRXSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.94%

-4.92%

-21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

-2.44%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-0.52%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.54%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFRX и SCYB

Текущая волатильность для Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) составляет 0.78%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что FAFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAFRXSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.09%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

2.94%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

3.75%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

5.13%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

5.13%

-1.29%

Сравнение комиссий FAFRX и SCYB

FAFRX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFRX и SCYB

Дивидендная доходность FAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности SCYB в 6.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFRX
Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A		7.61%7.76%9.17%7.43%5.59%3.47%4.52%5.38%4.92%3.55%4.33%4.84%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.92%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAFRX and SCYB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCYB has higher volatility (1.09%) compared to FAFRX (0.78%). In terms of maximum drawdown, FAFRX dropped -25.94% vs SCYB's -4.92%.

SCYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAFRX и SCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор