Сравнение FAFRX с WTPI
FAFRX (Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A) and WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both funds - FAFRX is a Bank Loan fund actively managed by Franklin Templeton, while WTPI is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. FAFRX is actively managed, while WTPI is passively managed. Over the past 10 years, FAFRX returned 4.14%/yr vs 8.31%/yr for WTPI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FAFRX charges 0.95%/yr vs 0.44%/yr for WTPI.
Доходность
Сравнение доходности FAFRX и WTPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAFRX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у WTPI с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции FAFRX уступали акциям WTPI по среднегодовой доходности: 4.14% против 8.31% соответственно.
FAFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 4.14%
WTPI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение доходности по годам FAFRX и WTPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFRX Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A | 1.07% | 4.41% | 8.25% | 14.10% | -1.75% | 8.41% | -4.37% | 3.17% | 0.57% | 2.19% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 4.51% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Correlation
The correlation between FAFRX and WTPI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAFRX vs. WTPI — Ранг доходности на риск
FAFRX
WTPI
Сравнение FAFRX c WTPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFRX | WTPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.67 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 12.81 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFRX | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.16 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.76 | 0.83 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.63 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.65 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок FAFRX и WTPI
Максимальная просадка FAFRX за все время составила -25.94%, что меньше максимальной просадки WTPI в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFRX и WTPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAFRX | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.94% | -28.40% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | -7.15% | +5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -15.26% | +12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.28% | -16.56% | +10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.09% | -28.40% | +10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -3.44% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.49% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFRX и WTPI
Текущая волатильность для Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) составляет 0.78%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что FAFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAFRX | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.86% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 7.00% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 8.86% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 12.13% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 13.22% | -9.38% |
Сравнение комиссий FAFRX и WTPI
FAFRX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WTPI в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFRX и WTPI
Дивидендная доходность FAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности WTPI в 12.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFRX Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A | 7.61% | 7.76% | 9.17% | 7.43% | 5.59% | 3.47% | 4.52% | 5.38% | 4.92% | 3.55% | 4.33% | 4.84% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.03% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAFRX and WTPI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTPI has higher volatility (0.86%) compared to FAFRX (0.78%). In terms of maximum drawdown, FAFRX dropped -25.94% vs WTPI's -28.40%.
WTPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAFRX и WTPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор