Сравнение FAFRX с WTPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI).
FAFRX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. WTPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FAFRX и WTPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAFRX и WTPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFRX Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A | -1.24% | 4.41% | 8.25% | 14.10% | -1.75% | 8.41% | -4.37% | 3.17% | 0.57% | 2.19% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FAFRX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у WTPI с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции FAFRX уступали акциям WTPI по среднегодовой доходности: 4.23% против 7.80% соответственно.
FAFRX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 4.23%
WTPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFRX и WTPI
FAFRX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WTPI в 0.44%.
Доходность на риск
FAFRX vs. WTPI — Ранг доходности на риск
FAFRX
WTPI
Сравнение FAFRX c WTPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFRX | WTPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.63 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.58 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 8.35 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFRX | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.77 | 0.77 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.59 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.61 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между FAFRX и WTPI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFRX и WTPI
Дивидендная доходность FAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности WTPI в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFRX Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A | 7.17% | 7.76% | 9.17% | 7.43% | 5.59% | 3.47% | 4.52% | 5.38% | 4.92% | 3.55% | 4.33% | 4.84% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAFRX и WTPI
Максимальная просадка FAFRX за все время составила -25.94%, что меньше максимальной просадки WTPI в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFRX и WTPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAFRX | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.94% | -28.40% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.26% | -9.90% | +7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.28% | -16.56% | +10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.09% | -28.40% | +10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -4.73% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -3.48% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.87% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFRX и WTPI
Текущая волатильность для Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) составляет 0.87%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что FAFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAFRX | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 4.76% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 7.82% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 14.33% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 12.21% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 13.23% | -9.40% |