PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFFX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFFX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FAFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAFFX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFFX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		-3.44%21.14%12.60%18.39%-18.31%15.78%17.18%26.41%-8.48%21.35%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FAFFX показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FAFFX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.15% против 13.23% соответственно.

FAFFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-0.64%
1 год
16.21%
3 года*
13.64%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.15%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FAFFX:
FAFFX с FCFFXFAFFX с FDETXFAFFX с VTIFAFFX с FELIXFAFFX с QQQFAFFX с ABALXFAFFX с VFV.TO
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FAFFX и FSKAX

FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FAFFX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFFX
Ранг доходности на риск FAFFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFFXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.83

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.29

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.04

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

5.05

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFFX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFFX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFFX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFFXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.83

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.78

-0.36

Корреляция

Корреляция между FAFFX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFFX и FSKAX

Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		7.34%7.09%2.61%1.16%10.83%9.81%5.79%6.93%11.85%5.16%4.77%4.04%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FAFFX и FSKAX

Максимальная просадка FAFFX за все время составила -56.14%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFFXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.14%

-35.01%

-21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-12.42%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-25.39%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-35.01%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-8.92%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-4.05%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.57%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFFX и FSKAX

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFFXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.42%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

9.40%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

18.50%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

17.38%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

18.42%

-3.29%