PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFEX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFEX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FAFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFEX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFEX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A		-0.52%16.97%8.71%14.28%-17.03%10.87%14.83%22.52%-6.72%18.98%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FAFEX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FAFEX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 8.37% против 5.47% соответственно.

FAFEX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.20%
3 года*
11.10%
5 лет*
5.03%
10 лет*
8.37%

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FAFEX:
FAFEX с VTSAXFAFEX с AGTHXFAFEX с ^GSPCFAFEX с FSPSXFAFEX с FSKAXFAFEX с FCQTXFAFEX с FCNTX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с USSPXURINX с FBNDURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FAFEX и URINX

FAFEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FAFEX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFEX
Ранг доходности на риск FAFEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFEX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFEXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.83

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.62

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.52

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

10.91

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFEX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFEX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFEX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFEXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.83

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.95

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.11

-0.68

Корреляция

Корреляция между FAFEX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFEX и URINX

Дивидендная доходность FAFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A		7.31%7.28%2.76%1.72%8.89%9.42%6.37%6.75%10.72%5.44%4.66%3.90%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FAFEX и URINX

Максимальная просадка FAFEX за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFEX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFEXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-15.27%

-38.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-4.41%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-15.27%

-9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

-15.27%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-2.81%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-1.93%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.02%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFEX и URINX

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FAFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFEXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.61%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

3.83%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

6.07%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

6.23%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

5.79%

+5.68%