PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFEX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFEX с ^GSPC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FAFEX (Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A) is Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности FAFEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAFEX показывает доходность 7.97%, а ^GSPC немного ниже – 7.86%.

FAFEX

1 день
0.31%
1 месяц
0.80%
С начала года
7.97%
6 месяцев
8.77%
1 год
18.69%
3 года*
13.81%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.92%

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAFEX и ^GSPC

2026 (YTD)2025
FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A		7.97%9.78%
^GSPC
S&P 500 Index		7.86%14.08%

Correlation

The correlation between FAFEX and ^GSPC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FAFEX:
FAFEX с VTSAXFAFEX с AGTHXFAFEX с FSKAXFAFEX с FCNTXFAFEX с FFFAXFAFEX с FCQTXFAFEX с FSPSX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

FAFEX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFEX
Ранг доходности на риск FAFEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFEX^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFEX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFEX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.91

-1.46

Просадки

Сравнение просадок FAFEX и ^GSPC

Максимальная просадка FAFEX за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFEX и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAFEX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-9.10%

-44.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-2.97%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-1.13%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FAFEX и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAFEX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

12.19%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

12.19%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

12.19%

-0.70%

Часто задаваемые вопросы

FAFEX and ^GSPC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAFEX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор