PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFEX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFEX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FAFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFEX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A		-0.52%16.97%8.71%14.28%-17.03%10.87%14.83%22.52%-6.72%18.98%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FAFEX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FAFEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.37% против 12.24% соответственно.

FAFEX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.20%
3 года*
11.10%
5 лет*
5.03%
10 лет*
8.37%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FAFEX:
FAFEX с VTSAXFAFEX с AGTHXFAFEX с FSPSXFAFEX с FSKAXFAFEX с FCNTXFAFEX с FCQTXFAFEX с SSFNX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FAFEX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFEX
Ранг доходности на риск FAFEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFEX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.92

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.41

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.41

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

6.61

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFEX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFEX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFEX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.92

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между FAFEX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FAFEX и ^GSPC

Максимальная просадка FAFEX за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFEX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFEX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-56.78%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-12.14%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-25.43%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

-33.92%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-5.78%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-10.75%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.60%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFEX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) составляет 4.62%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FAFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFEX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.37%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

9.55%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

18.33%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

16.90%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

18.05%

-6.58%