PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFEX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFEX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FAFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAFEX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFEX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A		-2.46%16.97%8.71%14.28%-17.03%10.87%14.83%22.52%-6.72%18.98%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FAFEX показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FAFEX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 8.16% против 13.23% соответственно.

FAFEX

1 день
0.07%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.44%
3 года*
10.37%
5 лет*
4.84%
10 лет*
8.16%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FAFEX:
FAFEX с VTSAXFAFEX с AGTHXFAFEX с ^GSPCFAFEX с FSPSXFAFEX с SSFNXFAFEX с FCNTXFAFEX с FFGZX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FAFEX и FSKAX

FAFEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FAFEX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFEX
Ранг доходности на риск FAFEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFEX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFEXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.83

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.29

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.04

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

5.05

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFEX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFEX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFEX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFEXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.83

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.78

-0.36

Корреляция

Корреляция между FAFEX и FSKAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFEX и FSKAX

Дивидендная доходность FAFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A		7.46%7.28%2.76%1.72%8.89%9.42%6.37%6.75%10.72%5.44%4.66%3.90%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FAFEX и FSKAX

Максимальная просадка FAFEX за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFEX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFEXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-35.01%

-18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-12.42%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-25.39%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

-35.01%

+10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-8.92%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-4.05%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.57%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFEX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) составляет 4.02%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FAFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFEXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.42%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

9.40%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

18.50%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

17.38%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

18.42%

-6.97%