PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFEX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFEX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FAFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAFEX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFEX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A		-2.46%16.97%8.71%14.28%-17.03%10.87%14.83%22.52%-9.73%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FAFEX показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FAFEX

1 день
0.07%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.55%
1 год
11.97%
3 года*
10.37%
5 лет*
4.84%
10 лет*
8.16%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FAFEX:
FAFEX с VTSAXFAFEX с AGTHXFAFEX с ^GSPCFAFEX с FSPSXFAFEX с SSFNXFAFEX с FCNTXFAFEX с FCQTX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FAFEX и FNILX

FAFEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FAFEX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFEX
Ранг доходности на риск FAFEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFEX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFEXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.97

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.48

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.51

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

7.14

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFEX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFEX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFEX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFEXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.97

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.66

-0.24

Корреляция

Корреляция между FAFEX и FNILX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFEX и FNILX

Дивидендная доходность FAFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A		7.46%7.28%2.76%1.72%8.89%9.42%6.37%6.75%10.72%5.44%4.66%3.90%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAFEX и FNILX

Максимальная просадка FAFEX за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFEX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFEXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-33.76%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-12.18%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-25.40%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-6.36%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-5.47%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.57%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFEX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) составляет 4.02%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FAFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFEXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.33%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

9.59%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

18.44%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

17.27%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

20.19%

-8.74%