Сравнение FAFDX с IAU
FAFDX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A) and IAU (iShares Gold Trust) are both funds - FAFDX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, FAFDX returned 13.28%/yr vs 13.31%/yr for IAU. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. FAFDX charges 1.03%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности FAFDX и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAFDX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAFDX имеют среднегодовую доходность 13.28%, а акции IAU немного впереди с 13.31%.
FAFDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 23.17%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.28%
IAU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам FAFDX и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFDX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A | -2.07% | 14.91% | 39.01% | 14.03% | -8.93% | 32.90% | -0.25% | 33.77% | -16.09% | 20.17% |
IAU iShares Gold Trust | 2.98% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between FAFDX and IAU is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г. | -0.00 |
The correlation between FAFDX and IAU shifts across timeframes, from -0.04 (10 years) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAFDX vs. IAU — Ранг доходности на риск
FAFDX
IAU
Сравнение FAFDX c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFDX | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.69 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 4.19 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFDX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.23 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.03 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.62 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок FAFDX и IAU
Максимальная просадка FAFDX за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFDX и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAFDX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -45.14% | -30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -19.18% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -19.18% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -20.93% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | -21.82% | -24.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -17.70% | +12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -15.96% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 7.71% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFDX и IAU
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) составляет 3.38%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что FAFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAFDX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 5.50% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 23.02% | -11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 26.42% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 17.95% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 15.90% | +7.95% |
Сравнение комиссий FAFDX и IAU
FAFDX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFDX и IAU
Дивидендная доходность FAFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFDX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A | 7.08% | 6.93% | 9.59% | 2.29% | 5.93% | 4.21% | 2.47% | 1.21% | 4.00% | 0.06% | 0.21% | 0.53% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAFDX and IAU have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (5.50%) compared to FAFDX (3.38%). In terms of maximum drawdown, FAFDX dropped -75.69% vs IAU's -45.14%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAFDX и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор