PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFDX с EPGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAFDX с EPGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAFDX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A) and EPGAX (Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A) are both mutual funds - FAFDX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while EPGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FAFDX returned 13.12%/yr vs 17.40%/yr for EPGAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAFDX charges 1.03%/yr vs 0.97%/yr for EPGAX.

Доходность

Сравнение доходности FAFDX и EPGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAFDX показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у EPGAX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции FAFDX уступали акциям EPGAX по среднегодовой доходности: 13.12% против 17.40% соответственно.

FAFDX

1 день
-1.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-0.56%
1 год
7.47%
3 года*
22.56%
5 лет*
10.12%
10 лет*
13.12%

EPGAX

1 день
-1.01%
1 месяц
5.57%
С начала года
14.18%
6 месяцев
13.27%
1 год
28.65%
3 года*
19.84%
5 лет*
11.51%
10 лет*
17.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAFDX и EPGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFDX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A		-3.51%14.91%39.01%14.03%-8.93%32.90%-0.25%33.77%-16.09%20.17%
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		14.18%14.27%15.57%35.25%-24.67%22.66%43.38%33.69%-0.04%34.83%

Correlation

The correlation between FAFDX and EPGAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г.

0.71

Over the past year, the correlation between FAFDX and EPGAX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Часто сравнивают с FAFDX:
FAFDX с SPYFAFDX с FSPCXFAFDX с HSFNXFAFDX с NOIEXFAFDX с FSRBXFAFDX с FSLBXFAFDX с BTO
Часто сравнивают с EPGAX:
EPGAX с FAGAXEPGAX с FKDNXEPGAX с FATEXEPGAX с AGTHXEPGAX с FXAIXEPGAX с SPYEPGAX с TRRDX

Доходность на риск

FAFDX vs. EPGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFDX
Ранг доходности на риск FAFDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFDX: 66
Ранг коэф-та Мартина
EPGAX
Ранг доходности на риск EPGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFDX c EPGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFDXEPGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.80

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.46

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

2.32

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

8.83

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFDX vs. EPGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFDX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа EPGAX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFDX и EPGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFDXEPGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.80

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FAFDX и EPGAX

Максимальная просадка FAFDX за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки EPGAX в -63.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFDX и EPGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAFDXEPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-63.20%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-12.67%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-30.60%

+11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-30.60%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

-31.17%

-14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-1.01%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-16.24%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.33%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFDX и EPGAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) составляет 3.62%, в то время как у Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что FAFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAFDXEPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.39%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

12.75%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

16.35%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

20.78%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

20.84%

+3.01%

Сравнение комиссий FAFDX и EPGAX

FAFDX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии EPGAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFDX и EPGAX

Дивидендная доходность FAFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности EPGAX в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		0.54%0.62%0.00%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%2.37%
FAFDX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A		7.18%6.93%9.59%2.29%5.93%4.21%2.47%1.21%4.00%0.06%0.21%0.53%

Часто задаваемые вопросы

FAFDX and EPGAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPGAX has higher volatility (4.39%) compared to FAFDX (3.62%). In terms of maximum drawdown, FAFDX dropped -75.69% vs EPGAX's -63.20%.

EPGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAFDX и EPGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор