Сравнение FAFDX с BTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO).
FAFDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FAFDX и BTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAFDX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFDX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A | -9.46% | 14.91% | 39.01% | 14.03% | -8.93% | 32.90% | -0.25% | 33.77% | -16.09% | 20.17% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FAFDX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции FAFDX превзошли акции BTO по среднегодовой доходности: 12.71% против 10.87% соответственно.
FAFDX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.71%
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFDX и BTO
FAFDX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Доходность на риск
FAFDX vs. BTO — Ранг доходности на риск
FAFDX
BTO
Сравнение FAFDX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFDX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.88 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.82 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 2.13 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFDX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.20 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.30 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.30 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FAFDX и BTO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFDX и BTO
Дивидендная доходность FAFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности BTO в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFDX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A | 7.66% | 6.93% | 9.59% | 2.29% | 5.93% | 4.21% | 2.47% | 1.21% | 4.00% | 0.06% | 0.21% | 0.53% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок FAFDX и BTO
Максимальная просадка FAFDX за все время составила -75.69%, примерно равная максимальной просадке BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFDX и BTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAFDX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -72.27% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -16.79% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -51.80% | +26.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | -65.70% | +19.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -8.00% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -19.08% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 6.45% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFDX и BTO
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) составляет 4.51%, в то время как у John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что FAFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAFDX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 7.28% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 16.38% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.13% | 24.68% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 31.47% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 36.21% | -12.38% |