PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFCX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFCX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

FAFCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFCX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFCX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFCX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C		-7.51%14.05%37.55%13.19%-9.63%31.91%-1.00%32.80%-16.73%19.64%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, FAFCX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции FAFCX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 12.13% против 1.88% соответственно.

FAFCX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-3.01%
1 год
5.98%
3 года*
20.48%
5 лет*
10.39%
10 лет*
12.13%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с FAFCX:
FAFCX с LSGRXFAFCX с FAGCXFAFCX с FSRBXFAFCX с FASGXFAFCX с BDMIXFAFCX с BTOFAFCX с ECAT
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий FAFCX и ASFYX

FAFCX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии ASFYX в 1.47%.

FAFCX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Доходность на риск

FAFCX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFCX
Ранг доходности на риск FAFCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFCX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFCX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFCXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.27

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.42

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.18

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

0.29

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFCX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFCX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASFYX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFCX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFCXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.17

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.15

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.31

-0.05

Корреляция

Корреляция между FAFCX и ASFYX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFCX и ASFYX

Дивидендная доходность FAFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFCX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C		7.21%6.67%9.04%1.58%5.50%3.78%1.85%0.45%3.33%0.00%0.01%0.28%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок FAFCX и ASFYX

Максимальная просадка FAFCX за все время составила -76.00%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFCX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFCXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.00%

-36.43%

-39.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-13.51%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-36.43%

+10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.01%

-36.43%

-9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-24.28%

+13.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-13.10%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

8.26%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFCX и ASFYX

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FAFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFCXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.82%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

10.00%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

13.00%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

13.67%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

12.68%

+11.12%